etf套利算量化吗 etf套利步骤例题

ETF套利算量化吗 etf套利步骤例题

1. 折溢价套利

供需如果不平衡,二级市场的涨跌幅大于或小于IOPV涨跌幅时，出现折溢价，套利空间增加。

2. 快速消除套利机会

通过少量无风险套利交易，使偏离市场价格的ETF迅速回归到净值，消除套利机会。

3. 一篮子股票套利

AP可以进行一篮子股票的买卖，进行套利操作，在一级和二级市场之间进行交易。

4. 溢价/折价套利操作

溢价套利操作包括买入成分股、申购ETF和卖出ETF，而折价套利包括买入ETF、赎回ETF和卖出成分股。

5. ETF瞬时套利策略

利用市场价格偏差的瞬时套利策略来获取短期利润，选择具有价格偏差的ETF来进行交易。

6. 申购和赎回套利

申购套利时，当ETF价格高于净值时，买入一篮子股票、申购ETF，再卖出ETF份额。赎回套利时，当ETF价格低于净值时，买入ETF份额，赎回并卖出。

7. 期货内盘套利经验

需要期货内盘套利、内外套利、期权套利经验，负责公司指定期货账户的运作，有实战记录者优先考虑。