国债期货近月合约是哪几个 国债期货时间表

国债期货近月合约是哪几个 国债期货时间表

1. 国债期货跨期价差计算

远月合约和近月合约的持有收益之差,即为债券从近月交割日到远月交割日期间的“远期持有收益”。设CTD券的票面利率为c,资金成本为r,0代表近月,1代表远月。可将跨期价差公式中的远期持有收益...

2. 国债期货交割月份

国债期货的交割月份一般是3、6、9、12最近的三个季月，由于国债期货远月合约流动性较低，国债期货的跨期价差一般指的是国债期货主力合约价格减去它下一季月的国债期货合约价格之差，目...

3. 交易合约问题解答

2016年5月6日，中金所上市交易的5年期国债期货合约有：

A. TF1606,TF1609,TF1612

B. TF1606,TF1609,TF1612,TF1703

C. TF1605,TF1606,TF1609

D. TF1605,TF1606,TF1409,TF1412

4. 移仓进度分析

11月是2023年国债期货的最后一个移仓月，本月移仓速度异常缓慢处于历史25%分位以内，机构称或显示出多空双方交易主线并不清晰。T2312移仓进度缓慢，或指向多空交易主线不清晰11月以来资金面转松DR001重新回到1.6%附近，叠加宏观数据PMI、CP...

5. 2021年走势对比

今年国债期货与现券走势一致，从年初至12月10日，10年期国债收益率下行33.5bp，5年、2年国债收益率分别下行25bp、28BP。国债期货T主力合约上涨2.18元，TF、TS主力合约分别上涨1.39元、0.44元。

6. 时间价值特点

国债期货内嵌期权的theta=期权价格/剩余交易日。用THETA衡量时间价值与到期日的变化,同样呈现明显的负凸性特征。即当期权临近到期日,卖出平值期权能够最大程度获取时间价值加速度下跌的收益,这也是临近交割月,做多国债期货的一大优势。

7. 新合约规则发布

2023年4月14日，中金所发布30年期国债期货合约及相关业务规则，首批三个30年期国债期货合约TL2306、TL2309及TL2312将于4月21日正式上市交易。

8. 利率曲线变动

10Y国债收益率从10月20日的2.71%下行至11月3日的2.66%附近。1Y国债下行超过9BP，曲线小幅牛陡。30Y-10Y利差小幅走阔***P左右。期债方面，10月20日-11月3日，国债期货各主力合约收盘价明显上...