轮动策略 时间序列 轮换策略

轮动策略 时间序列 轮换策略

RS指标计算方法

根据行业指数相对中证800指数的相对优势RS计算方法，可以辅助构建行业择时策略。RS指标能够帮助投资者评估行业中的相对强势与相对弱势，从而进行合理的配置和调整。

基于RSRS的EFF轮动策略

以RSRS为基础构建的EFF轮动策略，主要是利用强势动量策略在ETF备选池中选择动量最强的ETF进行持有，通过RSRS生成开关信号进行大盘择时。只有在RSRS信号出现时才进行操作，有效利用动量战略获取收益。

行业优势与劣势分析

通过分析行业的优势和劣势，可以构建多空组合或纯多头组合。另一种方法是基于时间序列的分析，根据每期行业的择时模型结果调整配置，实现投资组合优化。

横截面轮动动量策略

横截面轮动动量策略是一种选择短期最强的时间序列动量策略，对择时具有重要作用。成功率的稳定性对于动量策略至关重要，因此时序动量的选择和持续性能够帮助提高策略的稳定性。

VIX指数在风格轮动策略中的应用

研究发现，在风格轮动策略中使用VIX指数的变化会对策略结果产生影响。VIX指数的变化反映了市场预期波动性的变化，但并未提供与潜在成分相关的提示。在风格轮动策略中结合VIX指数需要谨慎分析。

中债久期择时策略

中债久期择时策略通过每季度调仓，选择未来一年预期收益率最高的期限品种进行持仓，或根据过去表现选择动量信号进行持仓。灵活调整持仓信号能够帮助优化策略收益。

基准指数再平衡策略

由于基金资产配置比例动态变化，需要通过再平衡让资产配置符合合同要求。基准指数根据固定比例进行再平衡，通过连锁计算得到基准指数的时间序列，为投资决策提供参考。

基金风格漂移研究

国内对基金风格漂移的研究较少，重点在于检验其存在性及影响因素等方面。对于基金风格漂移的量化研究、影响投资策略和绩效的研究、以及风格漂移背后的资产轮换策略分析具有重要意义。